Trading system design

Design de sistemas de negociação de alta freqüência e gerenciamento de processos Design de sistemas de negociação de alta freqüência e gerenciamento de processos Conselheiro: Roy E. Welsch. Departamento: Programa de Design e Gestão de Sistemas. Editora: Massachusetts Institute of Technology Data de emissão: 2009 As empresas comerciais hoje em dia são altamente dependentes da mineração de dados, modelagem de computadores e desenvolvimento de software. Os analistas financeiros executam muitas tarefas semelhantes às das indústrias de software e fabricação. No entanto, o setor financeiro ainda não adotou completamente estruturas de engenharia de sistemas de alto padrão e abordagens de gerenciamento de processos que tenham sido bem sucedidas nas indústrias de software e fabricação. Muitas das metodologias tradicionais para design de produtos, controle de qualidade, inovação sistemática e melhoria contínua encontradas em disciplinas de engenharia podem ser aplicadas no campo das finanças. Esta tese mostra como o conhecimento adquirido de disciplinas de engenharia pode melhorar o gerenciamento de projetos e processos de sistemas de negociação de alta freqüência. Os sistemas de negociação de alta freqüência são baseados em computação. Esses sistemas são sistemas de software automáticos ou semi-automáticos que são inerentemente complexos e exigem um alto grau de precisão de projeto. O design de um sistema de comércio de alta frequência liga vários campos, incluindo financiamento quantitativo, design de sistemas e engenharia de software. No setor financeiro, onde as teorias matemáticas e os modelos comerciais são relativamente bem pesquisados, a capacidade de implementar esses projetos em práticas comerciais reais é um dos elementos-chave da competitividade das empresas de investimento. A capacidade de converter idéias de investimento em sistemas de negociação de alto desempenho de forma eficaz e eficiente pode dar a uma empresa de investimento uma enorme vantagem competitiva. (Cont.) Esta tese fornece um estudo detalhado composto por design de sistema de negociação de alta freqüência, modelagem de sistemas e princípios e gerenciamento de processos Para o desenvolvimento do sistema. É dada especial ênfase ao backtesting e otimização, que são consideradas as partes mais importantes na construção de um sistema comercial. Esta pesquisa desenvolve modelos de engenharia de sistemas que orientam o processo de desenvolvimento. Ele também usa sistemas de comércio experimental para verificar e validar os princípios abordados nesta tese. Finalmente, esta tese conclui que princípios e estruturas de engenharia de sistemas podem ser a chave para o sucesso na implementação de sistemas de investimento de alta freqüência ou de investimento quantitativo. Tese (S. M.) - Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Projeto de Sistema e Programa de Gestão, 2009. Catalogado a partir da versão em PDF da tese. Inclui referências bibliográficas (p. 78-79). Palavras-chave: Programa de Design e Gestão de Sistemas. My AccountTrading Systems Codificação: System Design O primeiro passo ao codificar qualquer aplicação é a fase de design. Seja codificando uma aplicação de software ou um sistema de negociação, um design e um planejamento cuidadosos irão ajudá-lo a terminar em um curto período de tempo com menos erros. Vamos usar um processo simples de três passos para projetar o nosso sistema comercial. Passo 1: Crie suas regras do sistema de negociação O primeiro passo ao projetar um sistema de negociação é simplesmente criar as regras pelas quais seu sistema irá operar. Deve haver quatro regras básicas para cada sistema comercial: Compre - Identifique quando você deseja comprar uma posição. 13 Vender - Identifique quando você quer vender uma posição. 13 Parar - Identifique quando você deseja cortar suas perdas. 13 Target - Identifique quando você deseja reservar um ganho. Então, por exemplo: Comprar - Quando a média móvel de 30 dias (MA) cruza acima do MA 13 de 60 dias. Venda - Quando o MA de 30 dias cruza abaixo do MA 13 de 30 dias - Perda máxima de 10 unidades 13 Objetivo - Meta de 10 unidades Este sistema de exemplo irá comprar e vender com base nas médias móveis de 30 e 60 dias e automaticamente irá registrar ganhos após um lucro de 10 unidades ou vender com perda após um movimento de 10 unidades na direção oposta. Passo 2: identifique os componentes de cada regra Agora que temos nossas regras, precisamos identificar os componentes envolvidos em cada regra. Cada componente deve conter dois elementos: o indicador ou estudo utilizado 13 As configurações para o indicador ou estudo Estes componentes devem ser construídos digitando o nome abreviado para o estudo, seguido das configurações entre parênteses. Essas configurações entre parênteses são referidas como parâmetros do indicador ou estudo. Ocasionalmente, um estudo pode ter vários parâmetros, caso em que você simplesmente os separa com as comas. Leve alguns exemplos: MA (25) - média móvel de 25 dias 13 RSI (25) - índice de força relativa de 25 dias 13 MACD (Fechar (0), 5,5) - Conjunto de divergência de convergência média móvel com base no fechamento de hoje, com um comprimento rápido de cinco dias e um comprimento lento de cinco dias. Se você não tem certeza de quantos parâmetros requer um determinado componente, Você pode simplesmente consultar sua documentação de programas de negociação, que lista esses componentes juntamente com os valores que precisam ser preenchidos. Por exemplo, podemos ver que a Tradecision nos diz que precisamos de três parâmetros com o MACD: então, para o exemplo mencionado no passo Um, usamos: MA (30) - Significado média móvel de 30 dias 13 MA (60) - Significado média móvel de 60 dias Passo 3: Adicionando ação Agora vamos adicionar ações às nossas regras. Cada ação adere para o seguinte formato básico: IF Condição WHILE Condição THEN Ação Normalmente, a condição será composta pelos componentes e parâmetros que você criou acima, enquanto a ação consistirá em comprar ou vender. As condições também podem consistir em inglês simples se nenhum componente estiver presente. Observe que o componente while é opcional. Aqui estão alguns exemplos para ajudar a ilustrar este ponto: SE MA (30) cruza acima de MA (60) ENTÃO Compre 13 SE MA (30) cruza abaixo de MA (60) QUALQUER Volume (20,000) ENTÃO Vender 13 SE EMA (25) É Mais do que MA (5) ENTÃO Vender 13 SE o RSI (20) é igual a 50 ENTÃO Compre Então, pelo exemplo que estamos usando, marque simplesmente a lista: SE MA (30) cruza acima de MA (60) ENTÃO Compre 13 SE MA ( 30) Crosses Below MA (60) ENTÃO Vender 13 Se o nosso comércio tem 10 unidades de lucro, então, venda 13 Se o nosso comércio tem 10 unidades de perda, então, venda o que vem em seguida, então, veja a conversão dessas regras em um código que seu computador Pode entender a codificação dos sistemas de negociação: o estágio de codificação O futuro do design do sistema de negociação A década de 1990 era uma era dourada para o negócio do sistema comercial. Vendedores de sistemas como Keith Fitschen, Randy Stucky e Mike Barna prosperaram. A maioria desses sistemas era seguindo as tendências, índice, desdobramento de volatilidade e variações de pontos de pivô. Centenas de cópias de um sistema comercial foram vendidas durante esse período. Alguns desenvolvedores comercializaram seus próprios sistemas e ganharam dinheiro. Os desenvolvedores aprenderam que aqueles que compraram seus sistemas geralmente correu de adversidade, mesmo em rota para maiores lucros, e deixaria de operar um sistema em meio a sua primeira retirada. O modelo de negócios era relativamente simples. Os sistemas foram vendidos como software. Os clientes comprariam o sistema, trocá-lo-ão até a primeira retirada e depois pararão. Um preço típico para um sistema de negociação foi de 1.000 a 2.000. Os vendedores poderiam vender esses sistemas para isso sabendo que apenas 10 ou mais dos clientes continuariam a operar após uma redução. Isso permitiu que o fornecedor continuasse a negociar o sistema, mesmo em pequenos mercados, sem preocupação com a saturação. Se 100 sistemas custam 2.000 cada um foram vendidos, o fornecedor obteve 200.000, mas porque apenas 10 pessoas provavelmente ficariam com o sistema, as ineficiências que utilizou permaneceram. Mesmo que, na melhor das hipóteses, eles vendessem 1.000 cópias, arrecadando 2 milhões, 100 pessoas vendendo 200-300 lotes teriam um impacto mínimo, se houver, em um mercado líquido, como índices de ações. Apesar de os segredos serem considerados queridos no setor comercial. A maioria dos vendedores vendeu sistemas totalmente divulgados. Isso se tornou uma chave para o sucesso. Se os clientes não entendessem um sistema comercial ou tivessem acesso à sua lógica, tornou-se muito fácil puxar o plugue no momento em que o sistema parou de funcionar. Hoje, a maioria dos sistemas são alugados com lógica não revelada. Embora isso seja mais barato para o cliente, aqueles que comercializam os sistemas tornam-se as mãos fracas do mercado. As pessoas são rápidas em abandonar uma posição perdedora. Ambos os custos e os principais fatores de perda de trademdashkey que muitas pessoas usam para determinar se um sistema vale ou não é comercializado. Os preditores pobres de uma confiabilidade systemrsquos. Em geral, quanto menor a redução ou o maior comércio perdedor, menos provável é que o sistema funcione no futuro. Ao desenvolver uma estratégia de negociação, itrsquos é importante para se concentrar na lógica central, e não apenas métricas de desempenho. A Simple Harmony, que desenvolvi em 2005, foi um sistema de tendência de tendência de cesta que foi classificado entre os 10 melhores pelo rastreador de sistema independente Futures Truth desde a versão. Uma versão modificada, chamada Trend Harmony, teve cerca de 40 reduções menores do que a Simple Harmony por causa dos filtros. Por exemplo, a lógica mecânica foi empregada para filtrar negócios durante a quarta onda de uma seqüência de impulso Elliott Wave. Outra versão negociada em vários intervalos de tempo. Ambos os sistemas apresentaram desempenho pior, pós-lançamento, do que o sistema original. Outro exemplo clássico é um sistema de negociação de intermediários para títulos do Tesouro. O conceito de divergência inter-mercado baseia-se nos títulos T de 30 anos e na média da Utilidade de Filadélfia, da seguinte forma: Se as Obrigações forem Médias (TBond, 6) e UTY gt Média (UTY, 20), então compre em aberto Se Obtém Gt Média ( TBond, 6) e UTY lt Average (UTY, 20), em seguida, vender em aberto Este sistema é simples, mas surpreendentemente eficaz. A partir de 22 de setembro de 1987, apesar de 7 de agosto de 2017, incluindo 50 por comércio por derrapagem e comissão, o sistema fez 250.768,75 negociando um lote com 60,3 negócios vencedores e um comércio vencedor médio de 1.967,30. O máximo de retração intradía foi de 22.113,00. A redução é um pouco alta, mas o sistema manteve-se robusto, funcionando bem desde originalmente publicado em 1998. Artigos relacionados